PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с ADVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. DGIN is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, DGIN returned -17.11% vs 40.19% for ADVE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.11%.

DGIN

1 день
1.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-17.11%
3 года*
5.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и ADVE

2026 (YTD)202520242023
DGIN
VanEck Digital India ETF		-16.15%-6.00%22.56%9.31%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between DGIN and ADVE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов DGIN и ADVE

Секторы
DGIN
ADVE

Коммуникационные услуги

29.9%
9.5%

Технологии

23.0%
29.0%

Финансовые услуги

21.1%
27.3%

Потребительский циклический сектор

16.8%
6.9%

Энергетика

7.9%
1.2%

Промышленность

1.4%
13.6%

Здравоохранение

0.9%
1.1%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Недвижимость

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Коммуникационные услуги

DGIN
29.9%
ADVE
9.5%

Технологии

DGIN
23.0%
ADVE
29.0%

Финансовые услуги

DGIN
21.1%
ADVE
27.3%

Потребительский циклический сектор

DGIN
16.8%
ADVE
6.9%

Энергетика

DGIN
7.9%
ADVE
1.2%

Промышленность

DGIN
1.4%
ADVE
13.6%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
ADVE
1.1%

Сырьевые материалы

DGIN

-

ADVE
3.4%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

ADVE
2.9%

Недвижимость

DGIN

-

ADVE
4.0%

Коммунальные услуги

DGIN

-

ADVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

DGIN vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGINADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.39

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
3.36

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.45

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.44

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

13.66

-14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGINADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.39

-3.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.43

-1.45

Просадки

Сравнение просадок DGIN и ADVE

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-18.41%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-11.73%

-18.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-0.95%

-23.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-3.15%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

2.95%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и ADVE

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.87%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

14.43%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

16.89%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.67%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

15.67%

+3.23%

Сравнение комиссий DGIN и ADVE

DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и ADVE

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM2025202420232022
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.27%1.90%0.00%0.24%0.97%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and ADVE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (6.26%) compared to ADVE (5.87%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 40.19% vs -17.11% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 40.19% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.27% for DGIN.

They also come from different issuers: VanEck and Matthews. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.79% for ADVE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор