Сравнение DGIFX с VTIVX
DGIFX (Disciplined Growth Investors Fund) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - DGIFX is a Diversified Portfolio fund managed by DGI, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DGIFX returned 12.30%/yr vs 11.08%/yr for VTIVX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DGIFX charges 0.78%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.
Доходность
Сравнение доходности DGIFX и VTIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIFX показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции DGIFX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.08% соответственно.
DGIFX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 16.98%
- С начала года
- 21.03%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.30%
- Всё время*
- 11.94%
VTIVX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DGIFX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 21.03% | 3.54% | 21.13% | 33.10% | -18.35% | 9.59% | 24.07% | 23.97% | -2.39% | 14.86% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 12.09% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Correlation
The correlation between DGIFX and VTIVX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between DGIFX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIFX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
DGIFX
VTIVX
Сравнение DGIFX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGIFX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.62 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 10.88 | -5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGIFX и VTIVX
Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и VTIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIFX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -51.69% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -8.30% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.93% | -13.40% | -17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -25.10% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -31.42% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -6.30% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.99% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIFX и VTIVX
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIFX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.72% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 9.80% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 11.65% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 13.66% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 14.76% | +3.97% |
Сравнение комиссий DGIFX и VTIVX
DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIFX и VTIVX
Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности VTIVX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 6.83% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.23% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
DGIFX and VTIVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGIFX has higher volatility (4.67%) compared to VTIVX (3.72%). In terms of maximum drawdown, DGIFX dropped -30.93% vs VTIVX's -51.69%.
VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIFX и VTIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор