Сравнение DGIFX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIFX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIFX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 1.50% | 3.54% | 21.13% | 33.10% | -18.35% | 9.59% | 24.07% | 23.97% | -2.39% | 14.86% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции DGIFX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.30% соответственно.
DGIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.09%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIFX и VTIVX
DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
DGIFX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
DGIFX
VTIVX
Сравнение DGIFX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIFX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.38 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.99 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.94 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 8.78 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIFX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.38 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DGIFX и VTIVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIFX и VTIVX
Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 8.12% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок DGIFX и VTIVX
Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIFX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -51.69% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.73% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -25.10% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -31.42% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -6.08% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -6.37% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.16% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIFX и VTIVX
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIFX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.17% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 8.20% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 13.73% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 13.45% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 14.76% | +3.84% |