График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Disciplined Growth Investors Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) показал доход в 1.50% с начала года и 12.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGIFX составила 11.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Disciplined Growth Investors Fund
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DGIFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 июл. 2024 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 12 июл. 2024 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.09% | 3.12% | -5.44% | 1.50% | |||||||||
| 2025 | 2.22% | -4.71% | -4.60% | -2.84% | 5.25% | 5.17% | 3.01% | 3.71% | 1.26% | 0.11% | -2.79% | -1.61% | 3.54% |
| 2024 | 8.60% | 10.19% | 2.91% | -5.28% | 2.96% | -0.16% | 2.24% | -3.50% | 0.96% | -2.09% | 6.93% | -3.15% | 21.13% |
| 2023 | 6.40% | -0.15% | 2.78% | -1.97% | 9.38% | 7.37% | 5.49% | -4.01% | -4.36% | -5.55% | 8.63% | 6.57% | 33.10% |
| 2022 | -6.92% | -2.25% | 1.47% | -6.86% | 0.98% | -9.57% | 10.27% | -3.93% | -8.45% | 7.13% | 5.72% | -5.34% | -18.35% |
| 2021 | 2.77% | 2.85% | 0.36% | 1.05% | -0.04% | 0.97% | 2.33% | 0.71% | -3.07% | 1.19% | -2.53% | 2.82% | 9.59% |
Метрики бенчмарка
Disciplined Growth Investors Fund: годовая альфа составляет 1.31%, бета — 0.79, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 15.08.2011.
- Этот фонд участвовал в 91.75% снижения S&P 500 Index, но только в 87.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 87.24%
- Участие в снижении
- 91.75%
Комиссия
Комиссия DGIFX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGIFX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.41 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 6.61 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DGIFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Disciplined Growth Investors Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $1.96 | $5.18 | $0.69 | $0.42 | $2.65 | $2.44 | $0.76 | $0.67 | $0.82 |
Дивидендный доход | 8.12% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Disciplined Growth Investors Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $4.91 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $5.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Disciplined Growth Investors Fund показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Disciplined Growth Investors Fund составляет 13.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.93% | 12 июл. 2024 г. | 186 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.29% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 94 |
| -26.56% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 182 | 10 июл. 2023 г. | 418 |
| -17.46% | 24 апр. 2015 г. | 201 | 9 февр. 2016 г. | 130 | 15 авг. 2016 г. | 331 |
| -16.47% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...