- ISIN
- US3176093942
- Эмитент
- DGI
- Дата выпуска
- 11 авг. 2011 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) прибавил 17.5% с начала года. Текущая цена акции DGIFX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,646.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) показал доход в 17.45% с начала года и 25.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGIFX составила 12.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Disciplined Growth Investors Fund
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 12.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DGIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DGIFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 июл. 2024 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 12 июл. 2024 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.09% | 3.12% | -5.44% | 8.67% | 4.87% | 1.54% | 17.45% | ||||||
| 2025 | 2.22% | -4.71% | -4.60% | -2.84% | 5.25% | 5.17% | 3.01% | 3.71% | 1.26% | 0.11% | -2.79% | -1.61% | 3.54% |
| 2024 | 8.60% | 10.19% | 2.91% | -5.28% | 2.96% | -0.16% | 2.24% | -3.50% | 0.96% | -2.09% | 6.93% | -3.15% | 21.13% |
| 2023 | 6.40% | -0.15% | 2.78% | -1.97% | 9.38% | 7.37% | 5.49% | -4.01% | -4.36% | -5.55% | 8.63% | 6.57% | 33.10% |
| 2022 | -6.92% | -2.25% | 1.47% | -6.86% | 0.98% | -9.57% | 10.27% | -3.93% | -8.45% | 7.13% | 5.72% | -5.34% | -18.35% |
| 2021 | 2.77% | 2.85% | 0.36% | 1.05% | -0.04% | 0.97% | 2.33% | 0.71% | -3.07% | 1.19% | -2.53% | 2.82% | 9.59% |
Метрики бенчмарка
Disciplined Growth Investors Fund has an annualized alpha of 1.46%, beta of 0.79, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2011.
- This fund participated in 91.75% of S&P 500 Index downside but only 87.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.46%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 87.48%
- Участие в снижении
- 91.75%
Комиссия
Комиссия DGIFX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGIFX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.93 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 13.52 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Disciplined Growth Investors Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $1.96 | $5.18 | $0.69 | $0.42 | $2.65 | $2.44 | $0.76 | $0.67 | $0.82 |
Дивидендный доход | 7.02% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Disciplined Growth Investors Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $4.91 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $5.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Disciplined Growth Investors Fund показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -30.93%апр. 2025 г. | 9mo | 1y 1mo | 1y 10moиюль 2024 г. - июнь 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -29.29%март 2020 г. | 1mo 29d | 2mo 17d | 4mo 16dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.56%окт. 2022 г. | 11mo 10d | 8mo 29d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.46%февр. 2016 г. | 9mo 21d | 6mo 8d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.47%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 2mo 27d | 5mo 21dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| DGIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -56.78% | +25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.10% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.93% | -18.90% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -25.43% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -33.92% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.72% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.97% | +1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGIFX
Добавьте Disciplined Growth Investors Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGIFX