- ISIN
- US3176093942
- Эмитент
- DGI
- Дата выпуска
- 11 авг. 2011 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции DGIFX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,555.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) показал доход в 12.55% с начала года и 17.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGIFX составила 12.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Disciplined Growth Investors Fund
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 12.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DGIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DGIFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 июл. 2024 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 12 июл. 2024 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.09% | 3.12% | -5.44% | 8.67% | 4.87% | -2.70% | 12.55% | ||||||
| 2025 | 2.22% | -4.71% | -4.60% | -2.84% | 5.25% | 5.17% | 3.01% | 3.71% | 1.26% | 0.11% | -2.79% | -1.61% | 3.54% |
| 2024 | 8.60% | 10.19% | 2.91% | -5.28% | 2.96% | -0.16% | 2.24% | -3.50% | 0.96% | -2.09% | 6.93% | -3.15% | 21.13% |
| 2023 | 6.40% | -0.15% | 2.78% | -1.97% | 9.38% | 7.37% | 5.49% | -4.01% | -4.36% | -5.55% | 8.63% | 6.57% | 33.10% |
| 2022 | -6.92% | -2.25% | 1.47% | -6.86% | 0.98% | -9.57% | 10.27% | -3.93% | -8.45% | 7.13% | 5.72% | -5.34% | -18.35% |
| 2021 | 2.77% | 2.85% | 0.36% | 1.05% | -0.04% | 0.97% | 2.33% | 0.71% | -3.07% | 1.19% | -2.53% | 2.82% | 9.59% |
Метрики бенчмарка
Disciplined Growth Investors Fund has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.79, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2011.
- This fund participated in 91.80% of S&P 500 Index downside but only 86.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 86.98%
- Участие в снижении
- 91.80%
Комиссия
Комиссия DGIFX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGIFX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.29 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 10.15 | -4.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Disciplined Growth Investors Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $1.96 | $5.18 | $0.69 | $0.42 | $2.65 | $2.44 | $0.76 | $0.67 | $0.82 |
Дивидендный доход | 7.35% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Disciplined Growth Investors Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $4.91 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $5.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Disciplined Growth Investors Fund показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.
Текущая просадка Disciplined Growth Investors Fund составляет 4.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -30.93%апр. 2025 г. | 9mo | 1y 1mo | 1y 10moиюль 2024 г. - июнь 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -29.29%март 2020 г. | 1mo 29d | 2mo 17d | 4mo 16dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.56%окт. 2022 г. | 11mo 10d | 8mo 29d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.46%февр. 2016 г. | 9mo 21d | 6mo 8d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.47%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 2mo 27d | 5mo 21dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| DGIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -56.78% | +25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.10% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.93% | -18.90% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -25.43% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -33.92% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -3.31% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -10.71% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.05% | +1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGIFX
Добавьте Disciplined Growth Investors Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGIFX