Сравнение DGIFX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIFX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIFX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 1.50% | 3.54% | 21.13% | 33.10% | -18.35% | 9.59% | 24.07% | 23.97% | -2.39% | 14.86% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции DGIFX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.09% против 21.51% соответственно.
DGIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.09%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIFX и VGT
DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
DGIFX vs. VGT — Ранг доходности на риск
DGIFX
VGT
Сравнение DGIFX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIFX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.67 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.88 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.77 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DGIFX и VGT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIFX и VGT
Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 8.12% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DGIFX и VGT
Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -54.63% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -16.40% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -35.07% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -35.07% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -11.66% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -8.00% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 5.35% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIFX и VGT
Текущая волатильность для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) составляет 6.13%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 8.03% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 16.35% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 27.27% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 25.06% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 24.48% | -5.88% |