Сравнение DGIFX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIFX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIFX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 1.50% | 3.54% | 21.13% | 33.10% | -18.35% | 9.59% | 24.07% | 23.97% | -2.39% | 14.86% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.41% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции DGIFX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.58% соответственно.
DGIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.09%
DODGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIFX и DODGX
DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
DGIFX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
DGIFX
DODGX
Сравнение DGIFX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIFX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.67 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 2.79 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIFX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DGIFX и DODGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIFX и DODGX
Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности DODGX в 9.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 8.12% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.86% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок DGIFX и DODGX
Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIFX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -63.24% | +32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -8.19% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -21.85% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -40.41% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -5.07% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -7.53% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.96% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIFX и DODGX
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIFX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.10% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 8.72% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 16.32% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.04% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.25% | -0.65% |