Сравнение DGIFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIFX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIFX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 1.50% | 3.54% | 21.13% | 33.10% | -18.35% | 9.59% | 24.07% | 23.97% | -2.39% | 14.86% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DGIFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.25% соответственно.
DGIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.09%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIFX и SCHD
DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
DGIFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DGIFX
SCHD
Сравнение DGIFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIFX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 3.55 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DGIFX и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIFX и SCHD
Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 8.12% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DGIFX и SCHD
Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -33.37% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.74% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -16.85% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -33.37% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -3.43% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -3.34% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.75% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIFX и SCHD
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 2.33% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 7.96% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 15.69% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 14.40% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.70% | +1.90% |