PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIFX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIFX с TPDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGIFX (Disciplined Growth Investors Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DGIFX returned 12.45%/yr vs 7.18%/yr for TPDAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGIFX charges 0.78%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности DGIFX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIFX показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у TPDAX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции DGIFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 12.45% против 7.18% соответственно.

DGIFX

1 день
0.76%
1 месяц
6.56%
С начала года
17.45%
6 месяцев
16.09%
1 год
25.48%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.45%

TPDAX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.99%
1 год
25.38%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.65%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIFX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		17.45%3.54%21.13%33.10%-18.35%9.59%24.07%23.97%-2.39%14.86%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.96%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Correlation

The correlation between DGIFX and TPDAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2011 г.

0.55

Over the past year, the correlation between DGIFX and TPDAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disciplined Growth Investors Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с DODGXDGIFX с SPYDGIFX с SCHDDGIFX с WCBRDGIFX с VLIFXDGIFX с VGTDGIFX с VTI
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

DGIFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIFXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.28

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.92

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.34

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

11.51

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIFX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIFX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIFXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.28

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DGIFX и TPDAX

Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGIFXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-22.29%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-7.58%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.93%

-7.58%

-23.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-17.58%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-22.29%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.92%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.20%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIFX и TPDAX

Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGIFXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.91%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.47%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

11.17%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

10.18%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

9.90%

+8.76%

Сравнение комиссий DGIFX и TPDAX

DGIFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIFX и TPDAX

Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности TPDAX в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		7.02%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.72%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Часто задаваемые вопросы

DGIFX and TPDAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIFX has higher volatility (4.23%) compared to TPDAX (2.91%). In terms of maximum drawdown, DGIFX dropped -30.93% vs TPDAX's -22.29%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIFX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор