Сравнение DGIFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 1.50% | 3.54% | 21.13% | 33.10% | -18.35% | 9.59% | 24.07% | 23.97% | -2.39% | 14.86% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции DGIFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.28% соответственно.
DGIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.09%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIFX и TPDAX
DGIFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
DGIFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
DGIFX
TPDAX
Сравнение DGIFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.18 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.82 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.59 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 13.57 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.18 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DGIFX и TPDAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIFX и TPDAX
Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 8.12% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок DGIFX и TPDAX
Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -22.29% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -7.58% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -17.58% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -22.29% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -4.97% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.94% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.01% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIFX и TPDAX
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.40% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 9.86% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 12.29% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 10.14% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 9.87% | +8.73% |