PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIFX с PALDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGIFX (Disciplined Growth Investors Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, DGIFX returned 10.48%/yr vs 9.57%/yr for PALDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGIFX charges 0.78%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности DGIFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIFX показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью 7.89%.

DGIFX

1 день
0.76%
1 месяц
6.56%
С начала года
17.45%
6 месяцев
16.09%
1 год
25.48%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.45%

PALDX

1 день
0.00%
1 месяц
3.48%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.39%
1 год
20.92%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		17.45%3.54%21.13%33.10%-18.35%9.59%24.07%23.97%-2.39%6.84%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.89%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between DGIFX and PALDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.82

The correlation between DGIFX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disciplined Growth Investors Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с DODGXDGIFX с SPYDGIFX с SCHDDGIFX с WCBRDGIFX с VLIFXDGIFX с VGTDGIFX с VTI
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с IBALXPALDX с SCD

Доходность на риск

DGIFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIFXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.73

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.92

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.62

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

17.16

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIFX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.73

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.81

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DGIFX и PALDX

Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGIFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-26.16%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-5.96%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.93%

-16.06%

-14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-20.47%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.09%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.25%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIFX и PALDX

Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGIFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.30%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

6.18%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

7.89%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

12.11%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

12.69%

+5.97%

Сравнение комиссий DGIFX и PALDX

DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIFX и PALDX

Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PALDX в 5.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		7.02%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.02%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Часто задаваемые вопросы

DGIFX and PALDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIFX has higher volatility (4.23%) compared to PALDX (2.30%). In terms of maximum drawdown, DGIFX dropped -30.93% vs PALDX's -26.16%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIFX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор