PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIFX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		1.50%3.54%21.13%33.10%-18.35%9.59%24.07%23.97%-2.39%6.84%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

DGIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-3.53%
1 год
12.64%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.09%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disciplined Growth Investors Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с SPYDGIFX с DODGXDGIFX с SCHDDGIFX с VGTDGIFX с VLIFXDGIFX с WCBRDGIFX с VTI
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий DGIFX и PALDX

DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

DGIFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.26

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.86

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.82

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

8.67

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIFX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.26

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между DGIFX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIFX и PALDX

Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		8.12%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок DGIFX и PALDX

Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-26.16%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.20%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-20.47%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-4.16%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.16%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.72%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIFX и PALDX

Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.74%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

6.16%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

11.65%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

12.11%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

12.76%

+5.84%