PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		1.50%3.54%21.13%33.10%-18.35%9.59%24.07%23.97%-2.39%14.86%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DGIFX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.70% соответственно.

DGIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-3.53%
1 год
12.64%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.09%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disciplined Growth Investors Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с SPYDGIFX с DODGXDGIFX с SCHDDGIFX с VGTDGIFX с VLIFXDGIFX с WCBRDGIFX с VTI
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий DGIFX и CONWX

DGIFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund

Доходность на риск

DGIFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.71

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.37

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.21

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

12.51

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIFX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Корреляция

Корреляция между DGIFX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIFX и CONWX

Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		8.12%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DGIFX и CONWX

Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-26.09%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.60%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-12.49%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-26.09%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-1.27%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-2.78%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.52%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIFX и CONWX

Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.25%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

5.47%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

10.70%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

10.27%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

11.16%

+7.44%