Сравнение DGIEX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -26.33% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и LCSMX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
DGIEX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
DGIEX
LCSMX
Сравнение DGIEX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.92 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.47 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.54 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.11 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 16.92 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.92 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и LCSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и LCSMX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и LCSMX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -39.72% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -15.39% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -39.72% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -13.80% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -13.97% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.74% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и LCSMX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 7.16%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 12.00% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 17.91% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 22.02% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.90% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 19.35% | -0.95% |