Сравнение DGFAX с SGSCX
DGFAX (Davis Global Fund) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGFAX returned 10.85%/yr vs 8.29%/yr for SGSCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGFAX charges 0.96%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.
Доходность
Сравнение доходности DGFAX и SGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGFAX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции DGFAX превзошли акции SGSCX по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.29% соответственно.
DGFAX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 10.85%
SGSCX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 41.59%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам DGFAX и SGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFAX Davis Global Fund | 2.47% | 31.85% | 22.59% | 17.22% | -16.53% | -5.15% | 23.06% | 31.61% | -20.73% | 33.33% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 19.03% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
Correlation
The correlation between DGFAX and SGSCX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between DGFAX and SGSCX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGFAX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск
DGFAX
SGSCX
Сравнение DGFAX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGFAX | SGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.41 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 16.77 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGFAX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.74 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DGFAX и SGSCX
Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и SGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGFAX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -62.26% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -9.54% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -22.37% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -33.72% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -45.98% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.30% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -14.12% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.50% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGFAX и SGSCX
Текущая волатильность для Davis Global Fund (DGFAX) составляет 4.55%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGFAX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.10% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.59% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 15.34% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 18.88% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 19.53% | +0.45% |
Сравнение комиссий DGFAX и SGSCX
DGFAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGFAX и SGSCX
Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности SGSCX в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFAX Davis Global Fund | 7.65% | 7.83% | 13.06% | 1.07% | 0.00% | 11.55% | 0.27% | 1.88% | 9.25% | 0.00% | 0.00% | 6.12% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 8.71% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
DGFAX and SGSCX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGSCX has higher volatility (5.10%) compared to DGFAX (4.55%). In terms of maximum drawdown, DGFAX dropped -65.64% vs SGSCX's -62.26%.
SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGFAX и SGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор