PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFAX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFAX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Global Fund (DGFAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DGFAX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Global Fund (DGFAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFAX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGFAX
Davis Global Fund		-7.22%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%13.38%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, DGFAX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

DGFAX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-3.12%
1 год
17.07%
3 года*
18.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.16%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Global Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с DILAXDGFAX с NYVTXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с FIUIXDGFAX с SDLAXDGFAX с RPFCXDGFAX с RPEAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий DGFAX и RTXAX

DGFAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
DGFAX
Davis Global Fund

Доходность на риск

DGFAX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFAX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFAXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.77

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.34

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.06

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

11.76

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFAX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFAX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFAXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.77

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между DGFAX и RTXAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFAX и RTXAX

Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund		8.44%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGFAX и RTXAX

Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGFAXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-40.68%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-13.11%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-24.63%

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-1.95%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-7.96%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.30%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFAX и RTXAX

Davis Global Fund (DGFAX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGFAXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.37%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.33%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

15.06%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

15.86%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

20.26%

-0.30%