PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGFAX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGFAX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Global Fund (DGFAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFAX и GCCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFAX
Davis Global Fund
-7.22%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%24.54%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, DGFAX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.


DGFAX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-3.12%
1 год
17.07%
3 года*
18.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.16%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Global Fund

GMO Climate Change Fund

Сравнение комиссий DGFAX и GCCHX

DGFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.


Доходность на риск

DGFAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGFAXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.55

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.20

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.57

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

16.21

-11.75

DGFAX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFAX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGFAXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.55

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между DGFAX и GCCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFAX и GCCHX

Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности GCCHX в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund
8.44%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGFAX и GCCHX

Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и GCCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGFAXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-54.32%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-14.89%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-54.32%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-9.81%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-14.11%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.20%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFAX и GCCHX

Текущая волатильность для Davis Global Fund (DGFAX) составляет 6.23%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGFAXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

9.28%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

17.44%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

27.93%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

26.92%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

25.23%

-5.27%