Сравнение DGEIX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEIX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 0.59% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 11.49% против 10.39% соответственно.
DGEIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 11.49%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и UCEQX
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGEIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
DGEIX
UCEQX
Сравнение DGEIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.99 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.95 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.45 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и UCEQX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и UCEQX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.02% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и UCEQX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -35.33% | -24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -11.75% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -25.24% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -35.33% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.34% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -4.92% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.43% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и UCEQX
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 5.40%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.93% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.65% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 16.60% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.22% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.46% | +0.40% |