PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-2.92%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.97% соответственно.

DGEIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.09%

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с CSUAXMVGIX с RPGEXMVGIX с CWGIXMVGIX с APFDXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий DGEIX и MVGIX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.

MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGEIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.48

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

5.19

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.24

Корреляция

Корреляция между DGEIX и MVGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и MVGIX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.13%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и MVGIX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-30.19%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-8.65%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-18.01%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-30.19%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-8.44%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-2.89%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.99%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и MVGIX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.22%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

5.74%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

10.51%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

10.51%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

12.38%

+4.46%