PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с DGBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с DGBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и DGBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и DGBEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%4.24%
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		-1.49%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у DGBEX с доходностью -1.49%.

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

DGBEX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.42%
1 год
22.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

DFA Global Social Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с ARTHXDGBEX с CSUAXDGBEX с DFEOXDGBEX с DFIEXDGBEX с DFIVXDGBEX с DFQTXDGBEX с DFSTX

Сравнение комиссий DGEIX и DGBEX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGBEX в 0.34%.

DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGEIX vs. DGBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c DGBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXDGBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.38

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.01

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.60

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

7.21

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. DGBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGBEX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и DGBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXDGBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между DGEIX и DGBEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и DGBEX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DGBEX в 1.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.68%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и DGBEX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки DGBEX в -37.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DGBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXDGBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-37.83%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.06%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-26.97%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.54%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-6.36%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.85%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и DGBEX

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 5.52%, в то время как у DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXDGBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.39%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.85%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

17.11%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.27%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

19.48%

-2.62%