PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с DGBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGEIX с DGBEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) and DGBEX (DFA Global Social Core Equity Portfolio) are both Global Equities funds from Dimensional. Over the past 5 years, DGEIX returned 10.57%/yr vs 11.10%/yr for DGBEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DGEIX charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for DGBEX.

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и DGBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у DGBEX с доходностью 13.89%.

DGEIX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.25%
С начала года
12.33%
6 месяцев
13.05%
1 год
29.13%
3 года*
20.29%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.44%

DGBEX

1 день
-0.79%
1 месяц
4.17%
С начала года
13.89%
6 месяцев
14.92%
1 год
31.47%
3 года*
21.75%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGEIX и DGBEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		12.33%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%4.24%
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		13.89%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%

Correlation

The correlation between DGEIX and DGBEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.98

The correlation between DGEIX and DGBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

DFA Global Social Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с AVGEDGEIX с SPYDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с DFSTXDGBEX с DFIVXDGBEX с DFEOXDGBEX с DFQTXDGBEX с DFFVXDGBEX с FMIEXDGBEX с UCEQX

Доходность на риск

DGEIX vs. DGBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c DGBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXDGBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.48

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.47

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.12

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

13.57

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. DGBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGBEX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и DGBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXDGBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и DGBEX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки DGBEX в -37.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DGBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGEIXDGBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-37.83%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-10.32%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-17.44%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-26.97%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.79%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-6.22%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.36%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и DGBEX

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 3.31%, в то время как у DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGEIXDGBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.05%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.50%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.99%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.34%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

19.37%

-2.50%

Сравнение комиссий DGEIX и DGBEX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGBEX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и DGBEX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DGBEX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.46%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		2.70%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DGEIX and DGBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGBEX has higher volatility (4.05%) compared to DGEIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs DGBEX's -37.83%.

DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGEIX и DGBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор