PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с AGVHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с AGVHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и AGVHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и AGVHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%4.11%
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		-3.56%22.87%10.44%18.56%-15.20%13.88%16.00%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у AGVHX с доходностью -3.56%.

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

AGVHX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.95%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

American Funds Global Insight Fund

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с AGVHX:
AGVHX с VTAGVHX с VOOAGVHX с ^GSPCAGVHX с ANEFXAGVHX с SPYAGVHX с VIGAXAGVHX с AIVSX

Сравнение комиссий DGEIX и AGVHX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AGVHX в 0.47%.

AGVHX
American Funds Global Insight Fund
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGEIX vs. AGVHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AGVHX
Ранг доходности на риск AGVHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c AGVHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXAGVHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.15

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.68

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.64

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

6.91

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. AGVHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGVHX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и AGVHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXAGVHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между DGEIX и AGVHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и AGVHX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности AGVHX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		1.22%1.18%1.27%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и AGVHX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки AGVHX в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и AGVHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXAGVHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-29.73%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-10.56%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-25.52%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.90%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-5.19%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.51%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и AGVHX

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 5.52%, в то время как у American Funds Global Insight Fund (AGVHX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGVHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXAGVHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.20%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.98%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.26%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

14.53%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.17%

-0.31%