PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGVHX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGVHXSPY
Дох-ть с нач. г.6.48%10.41%
Дох-ть за 1 год20.60%34.16%
Дох-ть за 3 года5.53%11.38%
Коэф-т Шарпа2.052.93
Дневная вол-ть10.10%11.54%
Макс. просадка-29.73%-55.19%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.93
-1.001.00

Корреляция между AGVHX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGVHX и SPY

С начала года, AGVHX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
47.31%
81.79%
AGVHX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


American Funds Global Insight Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AGVHX и SPY

AGVHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AGVHX
American Funds Global Insight Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGVHX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGVHX
American Funds Global Insight Fund
2.05
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.93

Сравнение коэффициента Шарпа AGVHX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа AGVHX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGVHX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.05
2.93
AGVHX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGVHX и SPY

Дивидендная доходность AGVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGVHX
American Funds Global Insight Fund
1.43%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AGVHX и SPY

Максимальная просадка AGVHX за все время составила -29.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGVHX и SPY


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AGVHX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AGVHX и SPY

Текущая волатильность для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) составляет 2.53%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что AGVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.53%
2.75%
AGVHX
SPY