Сравнение AGVHX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AGVHX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGVHX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGVHX American Funds Global Insight Fund | -2.25% | 22.87% | 10.44% | 18.56% | -15.20% | 13.88% | 16.00% | 4.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AGVHX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.
AGVHX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGVHX и SPY
AGVHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AGVHX vs. SPY — Ранг доходности на риск
AGVHX
SPY
Сравнение AGVHX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGVHX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.51 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.11 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGVHX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.92 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AGVHX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGVHX и SPY
Дивидендная доходность AGVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGVHX American Funds Global Insight Fund | 1.21% | 1.18% | 1.27% | 1.53% | 1.48% | 0.86% | 0.79% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AGVHX и SPY
Максимальная просадка AGVHX за все время составила -29.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVHX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGVHX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.73% | -55.19% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -8.88% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -24.50% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.44% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -9.09% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.57% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGVHX и SPY
American Funds Global Insight Fund (AGVHX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что AGVHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGVHX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.28% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 9.49% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 19.06% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.05% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.92% | -0.75% |