PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGVHX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGVHX с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AGVHX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGVHX и VT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		-6.34%22.87%10.44%18.56%-15.20%13.88%16.00%4.16%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, AGVHX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

AGVHX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-3.42%
1 год
14.15%
3 года*
11.93%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Insight Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AGVHX:
AGVHX с VOOAGVHX с ^GSPCAGVHX с ANEFXAGVHX с DGEIXAGVHX с SPYAGVHX с VIGAXAGVHX с ARTHX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий AGVHX и VT

AGVHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

AGVHX
American Funds Global Insight Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

AGVHX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGVHX
Ранг доходности на риск AGVHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGVHX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGVHXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.25

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.84

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.83

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

8.51

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGVHX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGVHX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGVHX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGVHXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между AGVHX и VT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGVHX и VT

Дивидендная доходность AGVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		1.26%1.18%1.27%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AGVHX и VT

Максимальная просадка AGVHX за все время составила -29.73%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVHX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

AGVHXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.73%

-50.27%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.84%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-26.38%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-6.89%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.08%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.55%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AGVHX и VT

Текущая волатильность для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что AGVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGVHXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.33%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.95%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

17.24%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

15.98%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.20%

-0.07%