PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGVHX с ANEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGVHX с ANEFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX).

AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности AGVHX и ANEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGVHX и ANEFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		-2.25%22.87%10.44%18.56%-15.20%13.88%16.00%4.16%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		-3.77%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, AGVHX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у ANEFX с доходностью -3.77%.

AGVHX

1 день
1.35%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.21%
1 год
18.08%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—

ANEFX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
2.13%
1 год
31.96%
3 года*
22.31%
5 лет*
9.27%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Insight Fund

American Funds The New Economy Fund

Часто сравнивают с AGVHX:
AGVHX с VTAGVHX с VOOAGVHX с ^GSPCAGVHX с DGEIXAGVHX с SPYAGVHX с VIGAXAGVHX с AIVSX
Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с FSKAXANEFX с ^GSPC

Сравнение комиссий AGVHX и ANEFX

AGVHX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ANEFX в 0.75%.

ANEFX
American Funds The New Economy Fund
AGVHX
American Funds Global Insight Fund

Доходность на риск

AGVHX vs. ANEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGVHX
Ранг доходности на риск AGVHX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGVHX c ANEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGVHXANEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.59

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.25

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.55

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

10.59

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGVHX vs. ANEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGVHX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANEFX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGVHX и ANEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGVHXANEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между AGVHX и ANEFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGVHX и ANEFX

Дивидендная доходность AGVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ANEFX в 10.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		1.21%1.18%1.27%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		10.32%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%

Просадки

Сравнение просадок AGVHX и ANEFX

Максимальная просадка AGVHX за все время составила -29.73%, что меньше максимальной просадки ANEFX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVHX и ANEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGVHXANEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.73%

-61.28%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-13.35%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-36.63%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-8.88%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-11.48%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.21%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AGVHX и ANEFX

Текущая волатильность для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) составляет 6.03%, в то время как у American Funds The New Economy Fund (ANEFX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что AGVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGVHXANEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.35%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.67%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

20.93%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

19.22%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.02%

-1.85%