Сравнение AGVHX с ANEFX
AGVHX (American Funds Global Insight Fund) and ANEFX (American Funds The New Economy Fund Class A) are both Global Equities funds from American Funds. Over the past 5 years, AGVHX returned 9.60%/yr vs 12.30%/yr for ANEFX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. AGVHX charges 0.47%/yr vs 0.72%/yr for ANEFX.
Доходность
Сравнение доходности AGVHX и ANEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGVHX показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у ANEFX с доходностью 18.89%.
AGVHX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.79%
ANEFX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- 18.02%
- С начала года
- 18.89%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 27.68%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 13.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AGVHX и ANEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGVHX American Funds Global Insight Fund | 12.89% | 22.87% | 10.44% | 18.56% | -15.20% | 13.88% | 16.00% | 4.16% |
ANEFX American Funds The New Economy Fund Class A | 18.89% | 31.01% | 23.58% | 29.14% | -29.67% | 12.85% | 33.47% | 6.08% |
Correlation
The correlation between AGVHX and ANEFX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between AGVHX and ANEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGVHX vs. ANEFX — Ранг доходности на риск
AGVHX
ANEFX
Сравнение AGVHX c ANEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds The New Economy Fund Class A (ANEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGVHX | ANEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.92 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 10.69 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGVHX и ANEFX
Максимальная просадка AGVHX за все время составила -29.73%, что меньше максимальной просадки ANEFX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVHX и ANEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGVHX | ANEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.73% | -61.28% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -13.35% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -20.82% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -36.63% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.13% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -11.41% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.64% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGVHX и ANEFX
Текущая волатильность для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) составляет 4.63%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class A (ANEFX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что AGVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGVHX | ANEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 7.58% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 17.28% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 20.46% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 20.04% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 19.35% | -2.19% |
Сравнение комиссий AGVHX и ANEFX
AGVHX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ANEFX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGVHX и ANEFX
Дивидендная доходность AGVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ANEFX в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGVHX American Funds Global Insight Fund | 1.05% | 1.18% | 1.27% | 1.53% | 1.48% | 0.86% | 0.79% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANEFX American Funds The New Economy Fund Class A | 8.35% | 9.93% | 9.59% | 3.96% | 0.00% | 8.24% | 2.47% | 7.34% | 10.00% | 8.28% | 4.61% | 6.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AGVHX and ANEFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ANEFX has higher volatility (7.58%) compared to AGVHX (4.63%). In terms of maximum drawdown, AGVHX dropped -29.73% vs ANEFX's -61.28%.
ANEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGVHX и ANEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор