Сравнение DGCFX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCFX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.41% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%.
DGCFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и DFSHX
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGCFX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
DGCFX
DFSHX
Сравнение DGCFX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCFX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 3.20 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 4.76 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.01 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.89 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 14.20 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 3.20 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DGCFX и DFSHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и DFSHX
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.84% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и DFSHX
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -9.58% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -1.28% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -9.58% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.07% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -2.32% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.26% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и DFSHX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.69% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 0.94% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 1.17% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 3.34% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 2.66% | +2.27% |