PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCB с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGCB и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DUHP с доходностью 9.85%.


DGCB

1 день
0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGCB и DUHP


2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
1.40%6.68%3.80%6.14%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF
9.85%13.77%19.49%9.60%

Correlation

The correlation between DGCB and DUHP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.34

The correlation between DGCB and DUHP shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Credit ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

DGCB vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 4141
Ранг коэф-та Мартина

DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCBDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.37

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

10.36

-3.95

DGCB vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUHP равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCBDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.90

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.88

+0.60

Просадки

Сравнение просадок DGCB и DUHP

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DUHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGCBDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-20.05%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-8.99%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-4.03%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.05%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DUHP

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.46%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGCBDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.51%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

8.66%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

11.23%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

16.23%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

16.23%

-11.42%

Сравнение комиссий DGCB и DUHP

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DUHP

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DUHP в 0.97%


ПозицияTTM2025202420232022
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
3.22%3.43%4.72%0.63%0.00%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF
0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%

Часто задаваемые вопросы


DGCB and DUHP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUHP has higher volatility (2.51%) compared to DGCB (1.46%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs DUHP's -20.05%.

On 1-year performance, DUHP leads with 21.20% vs 5.58% for DGCB. On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGCB has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUHP has performed better with a 21.20% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for DUHP.

DGCB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.97% for DUHP.

DGCB is categorized as Global Bonds, while DUHP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.21% for DUHP.

DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGCB и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор