PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCB с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGCB и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCB и DFUS


2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
-0.05%6.68%3.80%6.14%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
-3.43%17.46%24.34%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.


DGCB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Credit ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий DGCB и DFUS

DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGCB vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCBDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.55

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.57

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

7.36

-1.91

DGCB vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCBDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.62

+0.84

Корреляция

Корреляция между DGCB и DFUS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DFUS

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFUS в 0.96%


TTM20252024202320222021
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
2.85%3.43%4.72%0.63%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DGCB и DFUS

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFUS.


Загрузка...

Показатели просадок


DGCBDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-24.62%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-12.31%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-5.56%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-6.00%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.62%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DFUS

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGCBDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

5.48%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.80%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

18.54%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

17.37%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

17.37%

-12.55%