Сравнение DGCB с DFIC
DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DGCB returned 5.58% vs 27.68% for DFIC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DGCB charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.
Доходность
Сравнение доходности DGCB и DFIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.99%.
DGCB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIC
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 13.68%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGCB и DFIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.40% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 10.99% | 37.09% | 4.10% | 11.42% |
Correlation
The correlation between DGCB and DFIC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between DGCB and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCB vs. DFIC — Ранг доходности на риск
DGCB
DFIC
Сравнение DGCB c DFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | DFIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.53 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 10.04 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.82 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и DFIC
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCB | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -24.40% | +20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -11.00% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.69% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -4.55% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.76% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и DFIC
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.46%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCB | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 4.26% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 11.51% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 13.84% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 16.20% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 16.20% | -11.39% |
Сравнение комиссий DGCB и DFIC
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и DFIC
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DFIC в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.26% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.22% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGCB and DFIC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIC has higher volatility (4.26%) compared to DGCB (1.46%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs DFIC's -24.40%.
On 1-year performance, DFIC leads with 27.68% vs 5.58% for DGCB. On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGCB has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFIC has performed better with a 27.68% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for DFIC.
DGCB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.26% for DFIC.
DGCB is categorized as Global Bonds, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.23% for DFIC.
DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCB и DFIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор