PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCB с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGCB и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCB и DFIC


2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
-0.05%6.68%3.80%6.14%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
4.89%37.09%4.10%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 4.89%.


DGCB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFIC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.89%
6 месяцев
10.53%
1 год
33.18%
3 года*
17.63%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Credit ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DGCB и DFIC

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGCB vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCBDFICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.03

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.69

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.04

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

12.07

-6.62

DGCB vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DFIC равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCBDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.03

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.76

+0.69

Корреляция

Корреляция между DGCB и DFIC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DFIC

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFIC в 2.39%


TTM2025202420232022
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
2.85%3.43%4.72%0.63%0.00%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.39%2.54%2.87%2.55%1.47%

Просадки

Сравнение просадок DGCB и DFIC

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFIC.


Загрузка...

Показатели просадок


DGCBDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-24.40%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-11.00%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-6.16%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-4.64%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.77%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DFIC

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGCBDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

6.78%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

10.53%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

16.46%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

16.20%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

16.20%

-11.38%