Сравнение DGCB с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
DGCB и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCB и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCB и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью -0.06%.
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCB и DFCF
DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGCB vs. DFCF — Ранг доходности на риск
DGCB
DFCF
Сравнение DGCB c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.74 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.40 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.02 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между DGCB и DFCF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и DFCF
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и DFCF
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -19.56% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.90% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.88% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -8.30% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.93% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и DFCF
Dimensional Global Credit ETF (DGCB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что DGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.86% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.72% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 4.68% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 6.54% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 6.54% | -1.72% |