PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCB с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGCB и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCB и DFCF


2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
-0.05%6.68%3.80%6.14%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
-0.06%7.89%1.86%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью -0.06%.


DGCB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFCF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.77%
3 года*
4.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Credit ETF

Dimensional Core Fixed Income ETF

Сравнение комиссий DGCB и DFCF

DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGCB vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCBDFCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.74

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

5.40

+0.05

DGCB vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCF равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCBDFCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.02

+1.43

Корреляция

Корреляция между DGCB и DFCF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DFCF

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DFCF в 4.50%


TTM20252024202320222021
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
2.85%3.43%4.72%0.63%0.00%0.00%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
4.50%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DGCB и DFCF

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFCF.


Загрузка...

Показатели просадок


DGCBDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-19.56%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.90%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.88%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-8.30%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.93%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DFCF

Dimensional Global Credit ETF (DGCB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что DGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGCBDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.86%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.72%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.68%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

6.54%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

6.54%

-1.72%