Сравнение DGCB с DFAI

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGCB и DFAI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFAI в 2.37%

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFAI.

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.