PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCB с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGCB и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCB и DFAC


2026 (YTD)202520242023
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
-0.05%6.68%3.80%6.14%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-0.94%15.66%19.61%11.62%

Доходность по периодам

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -0.94%.


DGCB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
0.67%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.45%
3 года*
16.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Credit ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DGCB и DFAC

DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGCB vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCB c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCBDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.06

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.59

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.55

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

7.26

-1.81

DGCB vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCBDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.56

+0.90

Корреляция

Корреляция между DGCB и DFAC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCB и DFAC

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFAC в 1.03%


TTM20252024202320222021
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
2.85%3.43%4.72%0.63%0.00%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DGCB и DFAC

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DGCBDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-23.12%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-12.79%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-5.31%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-5.62%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.73%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCB и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGCBDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

5.30%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.61%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

18.51%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

17.30%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

17.30%

-12.48%