Сравнение DGCB с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DGCB и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCB и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCB и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -0.94% | 15.66% | 19.61% | 11.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -0.94%.
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCB и DFAC
DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGCB vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DGCB
DFAC
Сравнение DGCB c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.59 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 7.26 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.56 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между DGCB и DFAC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и DFAC
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и DFAC
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCB | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -23.12% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -12.79% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -5.31% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -5.62% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.73% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и DFAC
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 2.16%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCB | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.30% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 9.61% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 18.51% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 17.30% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 17.30% | -12.48% |