Сравнение DGBEX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGBEX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGBEX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGBEX DFA Global Social Core Equity Portfolio | -1.49% | 22.39% | 15.72% | 22.33% | -17.76% | 20.94% | 12.88% | 3.93% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.
DGBEX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGBEX и MVGIX
DGBEX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
DGBEX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
DGBEX
MVGIX
Сравнение DGBEX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGBEX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.64 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.48 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 6.28 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGBEX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DGBEX и MVGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGBEX и MVGIX
Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGBEX DFA Global Social Core Equity Portfolio | 1.68% | 1.50% | 2.73% | 1.85% | 1.79% | 2.81% | 2.24% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок DGBEX и MVGIX
Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGBEX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -30.19% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -8.65% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -18.01% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -6.99% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -2.89% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.04% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGBEX и MVGIX
DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGBEX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 3.77% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 5.94% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 10.60% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 10.54% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 12.39% | +7.09% |