PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGBEX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGBEX с DFUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).

DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DGBEX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGBEX и DFUSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		-1.49%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%.

DGBEX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.42%
1 год
22.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Social Core Equity Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с DGEIXDGBEX с CSUAXDGBEX с DFIEXDGBEX с DFIVXDGBEX с DFSTXDGBEX с MVGIXDGBEX с RTXAX
Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с DFEOXDFUSX с VFIAXDFUSX с DURPXDFUSX с FSKAX

Сравнение комиссий DGBEX и DFUSX

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.

DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DGBEX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGBEX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGBEXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.52

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

6.06

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGBEX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGBEXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.99

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.16

Корреляция

Корреляция между DGBEX и DFUSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGBEX и DFUSX

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DFUSX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.68%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DGBEX и DFUSX

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и DFUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGBEXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-54.96%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.10%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-24.58%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-6.21%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-10.66%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.58%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DGBEX и DFUSX

DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGBEXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.35%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.09%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

18.15%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.88%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

18.05%

+1.43%