Сравнение DG с SYY
DG (Dollar General Corporation) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: 2.93% против 7.33% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам DG и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between DG and SYY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
SYY:
$36.80B
DG:
$7.07
SYY:
$3.61
DG:
15.10
SYY:
21.21
DG:
0.55
SYY:
0.44
DG:
2.68
SYY:
16.02
DG:
$43.08B
SYY:
$83.57B
DG:
$13.28B
SYY:
$15.49B
DG:
$3.06B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. SYY — Ранг доходности на риск
DG
SYY
Сравнение DG c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.23 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.58 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.21 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DG и SYY
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -69.98% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -23.98% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -23.98% | -34.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -27.33% | -45.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -63.40% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -15.47% | -40.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -12.60% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 9.67% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и SYY
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 5.89% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 24.18% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 26.92% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 23.97% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 30.34% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и SYY
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и SYY
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
DG and SYY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор