Сравнение DG с KDP
DG (Dollar General Corporation) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs 10.06%/yr for KDP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 2.93% против 10.06% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам DG и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between DG and KDP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
KDP:
$41.93B
DG:
$7.07
KDP:
$1.34
DG:
15.10
KDP:
22.88
DG:
0.55
KDP:
2.47
DG:
2.68
KDP:
2.01
DG:
$43.08B
KDP:
$16.94B
DG:
$13.28B
KDP:
$9.11B
DG:
$3.06B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. KDP — Ранг доходности на риск
DG
KDP
Сравнение DG c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.17 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DG и KDP
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -57.42% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -27.48% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -30.99% | -27.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -31.20% | -41.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -36.87% | -35.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -14.94% | -41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -8.57% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 17.84% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и KDP
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 4.92% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 16.98% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 27.76% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 21.05% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 23.86% | +7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и KDP
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности KDP в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и KDP
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
DG and KDP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs KDP's -57.42%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор