Сравнение DFYGX с FISAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. FISAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 окт. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и FISAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и FISAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 0.30% | 5.02% | 5.22% | 3.61% | -3.11% | -0.23% | 1.14% | 2.01% | 0.78% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FISAX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям FISAX по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.48% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
FISAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и FISAX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FISAX в 0.85%.
Доходность на риск
DFYGX vs. FISAX — Ранг доходности на риск
DFYGX
FISAX
Сравнение DFYGX c FISAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | FISAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.40 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 5.27 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.98 | +1.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 6.34 | -4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 23.80 | -18.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | FISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 1.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.64 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и FISAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и FISAX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FISAX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 4.14% | 4.62% | 4.81% | 3.25% | 1.41% | 0.91% | 1.89% | 2.99% | 2.51% | 1.95% | 1.52% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и FISAX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки FISAX в -4.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и FISAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | FISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -4.77% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.66% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -4.77% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -4.77% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.55% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.18% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и FISAX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | FISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.44% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.10% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.63% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.63% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.56% | -0.57% |