PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFYGX с FISAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и FISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и FISAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund
0.30%5.02%5.22%3.61%-3.11%-0.23%1.14%2.01%0.78%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FISAX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям FISAX по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.48% соответственно.


DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

FISAX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.80%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.03%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Government Portfolio

Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund

Сравнение комиссий DFYGX и FISAX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FISAX в 0.85%.


Доходность на риск

DFYGX vs. FISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FISAX
Ранг доходности на риск FISAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c FISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFYGXFISAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.40

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

5.27

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

1.98

+1.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

6.34

-4.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

23.80

-18.50

DFYGX vs. FISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISAX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и FISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFYGXFISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

1.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.95

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.64

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFYGX и FISAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и FISAX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FISAX в 4.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund
4.14%4.62%4.81%3.25%1.41%0.91%1.89%2.99%2.51%1.95%1.52%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и FISAX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки FISAX в -4.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и FISAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFYGXFISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-4.77%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.66%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-4.77%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-4.77%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.55%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.18%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и FISAX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFYGXFISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.44%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.10%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.63%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

1.63%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

1.56%

-0.57%