PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFYGX с FHQFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и FHQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и FHQFX


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%-0.10%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund
0.48%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FHQFX с доходностью 0.48%.


DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.76%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Government Portfolio

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Сравнение комиссий DFYGX и FHQFX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FHQFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFYGX vs. FHQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c FHQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFYGXFHQFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

3.41

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

21.55

-18.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

13.27

-9.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

41.17

-39.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

99.69

-94.39

DFYGX vs. FHQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа FHQFX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и FHQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFYGXFHQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.41

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

2.35

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

2.24

-0.39

Корреляция

Корреляция между DFYGX и FHQFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и FHQFX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FHQFX в 3.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund
3.68%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и FHQFX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки FHQFX в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и FHQFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFYGXFHQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-0.70%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.10%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-0.70%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.09%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.04%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и FHQFX

DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFYGXFHQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.00%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.78%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.19%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

1.23%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

1.18%

-0.19%