Сравнение DFYGX с FHQFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и FHQFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и FHQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | -0.10% |
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 0.48% | 4.37% | 5.56% | 4.47% | -0.50% | 0.01% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FHQFX с доходностью 0.48%.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
FHQFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и FHQFX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FHQFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFYGX vs. FHQFX — Ранг доходности на риск
DFYGX
FHQFX
Сравнение DFYGX c FHQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | FHQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 3.41 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 21.55 | -18.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 13.27 | -9.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 41.17 | -39.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 99.69 | -94.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | FHQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 3.41 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 2.35 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 2.24 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и FHQFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и FHQFX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FHQFX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 3.68% | 4.16% | 5.09% | 4.67% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и FHQFX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки FHQFX в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и FHQFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | FHQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -0.70% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.10% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -0.70% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.09% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.04% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и FHQFX
DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | FHQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.00% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.78% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.19% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.23% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.18% | -0.19% |