Сравнение DFYGX с BBBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. BBBMX - это активно управляемый фонд от BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и BBBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и BBBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 0.22% | 5.54% | 6.81% | 7.44% | -1.48% | 1.10% | 2.78% | 4.30% | 1.99% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BBBMX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям BBBMX по среднегодовой доходности: 1.38% против 3.31% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
BBBMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и BBBMX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BBBMX в 0.35%.
Доходность на риск
DFYGX vs. BBBMX — Ранг доходности на риск
DFYGX
BBBMX
Сравнение DFYGX c BBBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | BBBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.73 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 6.79 | -4.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 2.33 | +1.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 7.63 | -5.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 28.54 | -23.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | BBBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 2.48 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 2.28 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.21 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и BBBMX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и BBBMX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BBBMX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 4.19% | 4.60% | 4.80% | 4.23% | 1.78% | 1.29% | 2.03% | 2.93% | 2.57% | 1.99% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и BBBMX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки BBBMX в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и BBBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | BBBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -6.50% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.57% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -3.18% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -6.50% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.58% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.15% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и BBBMX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | BBBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.35% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.12% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.65% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.52% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.45% | -0.46% |