Сравнение BBBIX с TFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).
BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBBIX и TFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBIX и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 0.23% | 5.62% | 6.79% | 7.63% | 0.90% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью -0.33%.
BBBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 3.39%
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBIX и TFLR
BBBIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Доходность на риск
BBBIX vs. TFLR — Ранг доходности на риск
BBBIX
TFLR
Сравнение BBBIX c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBIX | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.09 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.89 | 1.47 | +5.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.41 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.75 | 1.65 | +6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.07 | 8.96 | +19.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBIX | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.09 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 2.11 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между BBBIX и TFLR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBIX и TFLR
Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TFLR в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 4.26% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBBIX и TFLR
Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и TFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBIX | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -4.01% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -3.50% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.83% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.22% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.64% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBIX и TFLR
Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) составляет 0.30%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBIX | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.89% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.65% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 5.47% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 3.74% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 3.74% | -2.28% |