PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBBIX с CLOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBIX с CLOA

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).

BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBBIX или CLOA.

Корреляция

Корреляция между BBBIX и CLOA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BBBIX и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.39%
2.90%
BBBIX
CLOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBBIX:

4.02

CLOA:

8.04

Коэф-т Сортино

BBBIX:

11.06

CLOA:

13.31

Коэф-т Омега

BBBIX:

3.00

CLOA:

4.02

Коэф-т Кальмара

BBBIX:

17.71

CLOA:

20.14

Коэф-т Мартина

BBBIX:

61.69

CLOA:

166.60

Индекс Язвы

BBBIX:

0.11%

CLOA:

0.04%

Дневная вол-ть

BBBIX:

1.69%

CLOA:

0.82%

Макс. просадка

BBBIX:

-6.60%

CLOA:

-1.34%

Текущая просадка

BBBIX:

0.00%

CLOA:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, BBBIX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 0.70%.

BBBIX

С начала года

0.60%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.77%

5 лет

3.52%

10 лет

3.00%

CLOA

С начала года

0.70%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBBIX и CLOA

BBBIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBBIX
BBH Limited Duration Fund
График комиссии BBBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBBIX и CLOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBIX
Ранг риск-скорректированной доходности BBBIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBBIX c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BBBIX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.028.04
Коэффициент Сортино BBBIX, с текущим значением в 11.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0011.0613.31
Коэффициент Омега BBBIX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.004.02
Коэффициент Кальмара BBBIX, с текущим значением в 17.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0017.7120.14
Коэффициент Мартина BBBIX, с текущим значением в 61.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0061.69166.60
BBBIX
CLOA

Показатель коэффициента Шарпа BBBIX на текущий момент составляет 4.02, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 8.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBIX и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.02
8.04
BBBIX
CLOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBIX и CLOA

Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности CLOA в 6.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.86%4.86%4.29%2.37%1.46%2.30%3.01%2.67%2.09%2.23%2.11%1.57%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		6.00%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBBIX и CLOA

Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и CLOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.06%
BBBIX
CLOA

Волатильность

Сравнение волатильности BBBIX и CLOA

BBH Limited Duration Fund (BBBIX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.48%
0.40%
BBBIX
CLOA