PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBBIX с CLOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBBIX и CLOA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BBBIX и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.08%
15.99%
BBBIX
CLOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBBIX:

3.88

CLOA:

9.75

Коэф-т Сортино

BBBIX:

10.19

CLOA:

17.53

Коэф-т Омега

BBBIX:

2.76

CLOA:

5.11

Коэф-т Кальмара

BBBIX:

16.95

CLOA:

25.35

Коэф-т Мартина

BBBIX:

56.06

CLOA:

230.87

Индекс Язвы

BBBIX:

0.12%

CLOA:

0.03%

Дневная вол-ть

BBBIX:

1.67%

CLOA:

0.75%

Макс. просадка

BBBIX:

-6.60%

CLOA:

-1.34%

Текущая просадка

BBBIX:

-0.19%

CLOA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BBBIX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 7.02%.


BBBIX

С начала года

5.82%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.95%

1 год

6.38%

5 лет

3.36%

10 лет

2.88%

CLOA

С начала года

7.02%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

3.16%

1 год

7.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBBIX и CLOA

BBBIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBBIX
BBH Limited Duration Fund
График комиссии BBBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBBIX c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBBIX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.889.75
Коэффициент Сортино BBBIX, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0010.1917.53
Коэффициент Омега BBBIX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.765.11
Коэффициент Кальмара BBBIX, с текущим значением в 16.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.9525.35
Коэффициент Мартина BBBIX, с текущим значением в 56.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0056.06230.87
BBBIX
CLOA

Показатель коэффициента Шарпа BBBIX на текущий момент составляет 3.88, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 9.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBIX и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.88
9.75
BBBIX
CLOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBIX и CLOA

Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности CLOA в 6.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBBIX
BBH Limited Duration Fund
4.49%4.29%2.37%1.46%2.30%3.01%2.67%2.09%2.23%2.11%1.57%1.60%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.02%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBBIX и CLOA

Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и CLOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.19%
0
BBBIX
CLOA

Волатильность

Сравнение волатильности BBBIX и CLOA

BBH Limited Duration Fund (BBBIX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20%
0.15%
BBBIX
CLOA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab