PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBBIX с FJTDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBBIX и FJTDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BBBIX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.04%
2.79%
BBBIX
FJTDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBBIX:

3.88

FJTDX:

3.50

Коэф-т Сортино

BBBIX:

10.19

FJTDX:

18.07

Коэф-т Омега

BBBIX:

2.76

FJTDX:

7.02

Коэф-т Кальмара

BBBIX:

16.94

FJTDX:

55.30

Коэф-т Мартина

BBBIX:

55.67

FJTDX:

109.34

Индекс Язвы

BBBIX:

0.12%

FJTDX:

0.05%

Дневная вол-ть

BBBIX:

1.67%

FJTDX:

1.57%

Макс. просадка

BBBIX:

-6.60%

FJTDX:

-1.90%

Текущая просадка

BBBIX:

-0.10%

FJTDX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BBBIX показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у FJTDX с доходностью 5.54%.


BBBIX

С начала года

5.92%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

3.04%

1 год

6.48%

5 лет

3.38%

10 лет

2.89%

FJTDX

С начала года

5.54%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.78%

1 год

5.65%

5 лет

2.84%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBBIX и FJTDX

BBBIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBBIX
BBH Limited Duration Fund
График комиссии BBBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии FJTDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBBIX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBBIX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.663.50
Коэффициент Сортино BBBIX, с текущим значением в 9.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.3418.07
Коэффициент Омега BBBIX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.627.02
Коэффициент Кальмара BBBIX, с текущим значением в 15.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0015.4855.30
Коэффициент Мартина BBBIX, с текущим значением в 50.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0050.86109.34
BBBIX
FJTDX

Показатель коэффициента Шарпа BBBIX на текущий момент составляет 3.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJTDX равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBIX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.66
3.50
BBBIX
FJTDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBIX и FJTDX

Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности FJTDX в 5.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBBIX
BBH Limited Duration Fund
4.49%4.29%2.37%1.46%2.30%3.01%2.67%2.09%2.23%2.11%1.57%1.60%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund
5.38%5.16%1.85%0.44%1.24%2.64%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBBIX и FJTDX

Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и FJTDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10%
-0.10%
BBBIX
FJTDX

Волатильность

Сравнение волатильности BBBIX и FJTDX

Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22%
0.43%
BBBIX
FJTDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab