Сравнение BBBIX с FJTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).
BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BBBIX и FJTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBIX и FJTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 0.23% | 5.62% | 6.79% | 7.63% | -1.42% | 1.06% | 2.85% | 4.39% | 0.48% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.55% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | 0.16% | 1.57% | 3.20% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.
BBBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 3.39%
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBIX и FJTDX
BBBIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBBIX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск
BBBIX
FJTDX
Сравнение BBBIX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBIX | FJTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 3.21 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.89 | 11.70 | -4.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 4.96 | -2.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.75 | 15.13 | -7.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.07 | 67.60 | -39.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBIX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 3.21 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 2.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 2.37 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между BBBIX и FJTDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBIX и FJTDX
Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FJTDX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 4.26% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.11% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBBIX и FJTDX
Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и FJTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBIX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -1.90% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -0.30% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.16% | -0.90% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.10% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.08% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.07% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBIX и FJTDX
BBH Limited Duration Fund (BBBIX) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBIX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.10% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.87% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 1.35% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.41% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 1.27% | +0.19% |