BBH Limited Duration Fund (BBBIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BBH Limited Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BBH Limited Duration Fund (BBBIX) показал доход в 0.23% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBBIX составила 3.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BBBIX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 30 апр. 2002 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 31 окт. 2002 г. с доходностью -2.0%.

BBH Limited Duration Fund: годовая альфа составляет 3.92%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.07.2000.

• Этот фонд участвовал в 9.59% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.77%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BBBIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.

BBBIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BBH Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BBH Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BBH Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 6.60%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.

Текущая просадка BBH Limited Duration Fund составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.