BBH Limited Duration Fund (BBBIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Limited Duration Fund (BBBIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции BBBIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,217.

BBH Limited Duration Fund (BBBIX) показал доход в 1.45% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBBIX составила 3.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 20 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BBBIX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 30 апр. 2002 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 31 окт. 2002 г. с доходностью -2.0%.

BBH Limited Duration Fund has an annualized alpha of 3.95%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2000.

• This fund captured 9.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.92%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия BBBIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.

BBBIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BBH Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BBH Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BBH Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 6.60%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.