- ISIN
- US05528X8517
- CUSIP
- 05528X851
- Эмитент
- BBH
- Дата выпуска
- 20 июл. 2000 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBBIX
BBH Limited Duration Fund (BBBIX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции BBBIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,214.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBH Limited Duration Fund (BBBIX) показал доход в 1.26% с начала года и 4.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBBIX составила 3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
BBH Limited Duration Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 3.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BBBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BBBIX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 30 апр. 2002 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 31 окт. 2002 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.34% | -0.09% | 0.46% | 0.35% | -0.19% | 1.26% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 0.55% | 0.31% | 0.39% | 0.48% | 0.70% | 0.32% | 0.67% | 0.42% | 0.40% | 0.35% | 0.41% | 5.62% |
| 2024 | 0.63% | 0.38% | 0.67% | 0.28% | 0.71% | 0.47% | 0.85% | 0.79% | 0.70% | 0.22% | 0.47% | 0.41% | 6.79% |
| 2023 | 1.32% | 0.11% | 0.25% | 0.52% | 0.29% | 0.46% | 0.75% | 0.58% | 0.36% | 0.41% | 1.08% | 1.26% | 7.63% |
| 2022 | -0.28% | -0.37% | -0.55% | -0.25% | -0.40% | -0.90% | 0.50% | 0.12% | -0.64% | 0.14% | 0.78% | 0.42% | -1.42% |
| 2021 | 0.23% | 0.22% | 0.02% | 0.22% | 0.22% | 0.03% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | -0.19% | -0.18% | 0.14% | 1.06% |
Метрики бенчмарка
BBH Limited Duration Fund has an annualized alpha of 3.93%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2000.
- This fund captured 9.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.84%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.93%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.44%
- Участие в снижении
- -7.84%
Комиссия
Комиссия BBBIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBBIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.32 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 2.46 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.63 | 10.92 | +22.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BBH Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.49 | $0.51 | $0.44 | $0.18 | $0.14 | $0.22 | $0.31 | $0.27 | $0.21 | $0.23 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.61% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BBH Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.44 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BBH Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 6.60%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.
Текущая просадка BBH Limited Duration Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -6.60%март 2020 г. | 20d | 4mo 7d | 4mo 27dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.49%окт. 2008 г. | 1mo 20d | 1mo 13d | 3mo 3dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Откат 2004 года2004 | -4.54%май 2004 г. | 1mo 26d | 4mo 3d | 5mo 29dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.41%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 4mo 5d | 6mo 4dиюнь 2003 г. - дек. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.58%июнь 2008 г. | 4mo 21d | 2mo 27d | 7mo 18dянв. 2008 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| BBBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -56.78% | +50.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -9.10% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.57% | -18.90% | +18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.16% | -25.43% | +22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.60% | -33.92% | +27.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.21% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -10.71% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 2.04% | -1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBBIX
Добавьте BBH Limited Duration Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBBIX