PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BBH Limited Duration Fund (BBBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US05528X8517

CUSIP

05528X851

Эмитент

BBH

Дата выпуска

20 июл. 2000 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BBBIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BBBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BBBIX с FLTR BBBIX с TFLR BBBIX с FJTDX BBBIX с CLOA BBBIX с FLRN BBBIX с FLOT BBBIX с VMFXX
Популярные сравнения:
BBBIX с FLTR BBBIX с TFLR BBBIX с FJTDX BBBIX с CLOA BBBIX с FLRN BBBIX с FLOT BBBIX с VMFXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BBH Limited Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.95%
9.23%
BBBIX (BBH Limited Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BBH Limited Duration Fund показал доход в 5.82% с начала года и 6.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBH Limited Duration Fund составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


BBBIX

С начала года

5.82%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.95%

1 год

6.38%

5 лет

3.36%

10 лет

2.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.60%0.38%0.70%0.24%0.74%0.48%0.82%0.83%0.66%0.21%0.10%5.82%
20231.32%0.11%0.26%0.52%0.27%0.49%0.75%0.58%0.39%0.39%1.08%1.22%7.61%
2022-0.28%-0.37%-0.55%-0.25%-0.24%-0.73%0.70%0.12%-0.64%0.14%0.78%0.42%-0.89%
20210.23%0.22%0.02%0.22%0.22%0.03%0.13%0.12%0.11%-0.09%-0.18%0.14%1.17%
20200.43%0.40%-4.06%1.53%1.34%1.08%0.59%0.26%0.16%0.18%0.75%0.48%3.06%
20190.65%0.44%0.37%0.45%0.37%0.45%0.26%0.45%0.15%0.24%0.22%0.24%4.39%
20180.18%-0.03%0.20%0.11%0.33%0.12%0.24%0.43%0.13%0.15%0.15%0.07%2.09%
20170.28%0.25%0.18%0.28%0.29%0.07%0.39%0.18%0.16%0.19%0.06%0.19%2.52%
2016-0.31%-0.01%0.59%0.29%0.28%0.18%0.38%0.28%0.36%0.22%0.29%0.21%2.77%
2015-0.04%0.33%0.16%0.26%0.08%-0.02%-0.11%-0.02%-0.40%0.31%0.08%-0.21%0.42%
20140.13%0.28%0.24%0.14%0.16%0.13%0.05%0.03%-0.09%0.02%-0.07%-0.16%0.88%
20130.21%0.12%0.02%0.16%-0.06%-0.47%0.34%0.06%0.13%0.34%0.15%-0.07%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BBBIX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BBBIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBBIX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.832.07
Коэффициент Сортино BBBIX, с текущим значением в 10.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0010.042.76
Коэффициент Омега BBBIX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.741.39
Коэффициент Кальмара BBBIX, с текущим значением в 16.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.683.05
Коэффициент Мартина BBBIX, с текущим значением в 54.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0054.8713.27
BBBIX
^GSPC

BBH Limited Duration Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.83
2.07
BBBIX (BBH Limited Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BBH Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.47$0.44$0.24$0.15$0.24$0.31$0.27$0.21$0.23$0.21$0.16$0.17

Дивидендный доход

4.49%4.29%2.37%1.46%2.30%3.01%2.67%2.09%2.23%2.11%1.57%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BBH Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.00$0.00$0.42
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.24
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.31
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2015$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2014$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2013$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.19%
-1.91%
BBBIX (BBH Limited Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BBH Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 6.60%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.

Текущая просадка BBH Limited Duration Fund составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.6%5 мар. 2020 г.1525 мар. 2020 г.8830 июл. 2020 г.103
-5.48%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.3012 дек. 2008 г.67
-4.53%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8313 сент. 2004 г.123
-4.41%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.8717 дек. 2003 г.129
-3.57%24 янв. 2008 г.9913 июн. 2008 г.588 сент. 2008 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BBH Limited Duration Fund составляет 0.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20%
3.82%
BBBIX (BBH Limited Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab