Сравнение DFXIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFXIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFXIX и DFSVX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFXIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFXIX
DFSVX
Сравнение DFXIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.13 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.67 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.56 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 5.75 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.13 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFXIX и DFSVX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и DFSVX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и DFSVX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFXIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -66.70% | +56.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -15.11% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -27.69% | +17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -5.89% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.51% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 4.09% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.06%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFXIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 5.46% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 12.88% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 23.35% | -20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 21.68% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 23.92% | +5.93% |