Сравнение DFXIX с BCRIX
DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) and BCRIX (BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DFXIX returned 1.07%/yr vs -0.89%/yr for BCRIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DFXIX charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for BCRIX.
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и BCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BCRIX с доходностью -0.71%.
DFXIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.97%
BCRIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.71%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 1.33%
- Всё время*
- 1.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFXIX и BCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.88% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 5.54% | 1.07% | 0.87% |
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | -0.71% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
Correlation
The correlation between DFXIX and BCRIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between DFXIX and BCRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFXIX vs. BCRIX — Ранг доходности на риск
DFXIX
BCRIX
Сравнение DFXIX c BCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFXIX | BCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.61 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 1.43 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и BCRIX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки BCRIX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и BCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFXIX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -20.21% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -3.03% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -5.36% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.34% | -20.02% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -4.77% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.11% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.29% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и BCRIX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 0.68%, в то время как у BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFXIX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.26% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 3.00% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 3.79% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 6.07% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.06% | -1.93% |
Сравнение комиссий DFXIX и BCRIX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCRIX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и BCRIX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BCRIX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.37% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.85% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 2.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFXIX and BCRIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCRIX has higher volatility (1.26%) compared to DFXIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, DFXIX dropped -10.51% vs BCRIX's -20.21%.
DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFXIX и BCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор