Сравнение DFXIX с PMBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX).
DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и PMBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFXIX и PMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.52% | 8.18% | 2.55% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у PMBIX с доходностью -0.52%.
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
PMBIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFXIX и PMBIX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PMBIX в 0.50%.
Доходность на риск
DFXIX vs. PMBIX — Ранг доходности на риск
DFXIX
PMBIX
Сравнение DFXIX c PMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | PMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.90 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.28 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.63 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 4.88 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | PMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.90 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.07 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.06 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DFXIX и PMBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и PMBIX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности PMBIX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.52% | 3.84% | 3.87% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и PMBIX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки PMBIX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и PMBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFXIX | PMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -19.54% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -3.26% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -19.51% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -2.33% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.25% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.09% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и PMBIX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.06%, в то время как у PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFXIX | PMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.92% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.87% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 4.74% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 6.02% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 5.05% | +24.80% |