График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Diversified Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) показал доход в 0.29% с начала года и 4.22% за последние 12 месяцев.
DFA Diversified Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2019 г. с доходностью +54.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFXIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 7 мар. 2019 г. с доходностью +52.2%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 1.39% | -1.29% | 0.29% | |||||||||
| 2025 | 0.55% | 1.31% | -0.00% | 0.86% | -0.43% | 1.01% | 0.00% | 1.18% | 0.48% | 0.43% | 0.53% | -0.21% | 5.85% |
| 2024 | 0.22% | -0.44% | 0.43% | -0.87% | 0.99% | 0.72% | 1.42% | 0.86% | 0.96% | -1.28% | 0.65% | -0.62% | 3.05% |
| 2023 | 1.66% | -1.20% | 1.98% | 0.43% | -0.54% | -0.27% | 0.11% | 0.00% | -0.83% | -0.45% | 2.02% | 1.98% | 4.93% |
| 2022 | -1.20% | -0.10% | -2.33% | -1.76% | 0.53% | -0.95% | 1.71% | -2.10% | -2.53% | -0.44% | 1.56% | -0.45% | -7.88% |
| 2021 | -0.19% | -1.16% | -0.81% | 0.59% | 0.39% | 0.39% | 1.08% | -0.19% | -0.75% | -0.20% | 0.49% | -0.17% | -0.56% |
Метрики бенчмарка
DFA Diversified Fixed Income Portfolio: годовая альфа составляет 21.72%, бета — -0.06, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (53.27%) было выше, чем в снижении (4.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.72%
- Бета
- -0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 53.27%
- Участие в снижении
- 4.04%
Комиссия
Комиссия DFXIX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFXIX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.90 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.39 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.40 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.61 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFXIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Diversified Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.30 | $0.34 | $0.28 | $0.24 | $0.23 | $0.14 | $10.10 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Diversified Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Diversified Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 10.51%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Diversified Fixed Income Portfolio составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.51% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | 477 | 16 сент. 2024 г. | 783 |
| -3.52% | 11 сент. 2017 г. | 172 | 16 мая 2018 г. | 183 | 7 февр. 2019 г. | 355 |
| -2.71% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 19 | 15 апр. 2020 г. | 26 |
| -2.64% | 5 авг. 2020 г. | 157 | 19 мар. 2021 г. | 93 | 2 авг. 2021 г. | 250 |
| -2% | 17 сент. 2024 г. | 80 | 10 янв. 2025 г. | 30 | 25 февр. 2025 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...