PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS23320G1664
ЭмитентDimensional Fund Advisors LP
Дата выпуска10 авг. 2016 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия DFA Diversified Fixed Income Portfolio составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DFXIX

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Diversified Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.76%
140.00%
DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Diversified Fixed Income Portfolio показал доход в 0.00% с начала года и 2.65% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.00%10.04%
1 месяц0.44%3.53%
6 месяцев3.74%22.79%
1 год2.65%32.16%
5 лет (среднегодовая)1.04%13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.22%-0.44%
20230.00%-0.83%-0.45%2.02%1.98%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio
0.73
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

DFA Diversified Fixed Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.73
2.76
DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Diversified Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.28$0.28$0.24$0.23$0.14$0.21$0.20$0.18$0.07

Дивидендный доход

3.02%3.02%2.69%2.27%1.39%2.11%2.10%1.89%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Diversified Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08
2016$0.02$0.00$0.00$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.36%
0
DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Diversified Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 10.55%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DFA Diversified Fixed Income Portfolio составляет 4.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.55%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.
-3.31%30 сент. 2016 г.5415 дек. 2016 г.1805 сент. 2017 г.234
-2.75%11 сент. 2017 г.17216 мая 2018 г.1582 янв. 2019 г.330
-2.7%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.1915 апр. 2020 г.26
-2.64%5 авг. 2020 г.15719 мар. 2021 г.932 авг. 2021 г.250

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Diversified Fixed Income Portfolio составляет 0.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.76%
2.82%
DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)