- ISIN
- US23320G1664
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 10 авг. 2016 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции DFXIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,072.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) показал доход в 0.94% с начала года и 4.66% за последние 12 месяцев.
DFA Diversified Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2019 г. с доходностью +54.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFXIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 7 мар. 2019 г. с доходностью +52.2%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 1.39% | -1.18% | 0.32% | 0.21% | 0.00% | 0.94% | ||||||
| 2025 | 0.55% | 1.31% | -0.00% | 0.86% | -0.43% | 1.01% | 0.00% | 1.18% | 0.48% | 0.43% | 0.53% | -0.21% | 5.85% |
| 2024 | 0.22% | -0.44% | 0.43% | -0.87% | 0.99% | 0.72% | 1.42% | 0.86% | 0.96% | -1.28% | 0.65% | -0.62% | 3.05% |
| 2023 | 1.66% | -1.20% | 1.98% | 0.43% | -0.54% | -0.27% | 0.11% | 0.00% | -0.83% | -0.45% | 2.02% | 1.98% | 4.93% |
| 2022 | -1.20% | -0.10% | -2.33% | -1.76% | 0.53% | -0.95% | 1.71% | -2.10% | -2.53% | -0.44% | 1.56% | -0.45% | -7.88% |
| 2021 | -0.19% | -1.16% | -0.81% | 0.59% | 0.39% | 0.39% | 1.08% | -0.19% | -0.75% | -0.20% | 0.49% | -0.17% | -0.56% |
Метрики бенчмарка
DFA Diversified Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 21.47%, beta of -0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.01%) than losses (4.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.47%
- Бета
- -0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 50.01%
- Участие в снижении
- 4.01%
Комиссия
Комиссия DFXIX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFXIX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.93 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 13.52 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Diversified Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.30 | $0.34 | $0.28 | $0.24 | $0.23 | $0.14 | $10.10 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.70% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Diversified Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Diversified Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 10.51%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Diversified Fixed Income Portfolio составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.51%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.52%май 2018 г. | 8mo 7d | 8mo 27d | 1y 4moсент. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -2.71%март 2020 г. | 8d | 28d | 1mo 6dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.64%март 2021 г. | 7mo 16d | 4mo 16d | 12mo 2dавг. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.00%янв. 2025 г. | 3mo 25d | 1mo 16d | 5mo 11dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| DFXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -56.78% | +46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -9.10% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -18.90% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -25.43% | +14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.74% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -10.72% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.97% | -1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFXIX
Добавьте DFA Diversified Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFXIX