DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX)
Информация о фонде
ISIN | US23320G1664 |
---|---|
Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
Дата выпуска | 10 авг. 2016 г. |
Категория | Intermediate Core Bond |
Минимальные инвестиции | $0 |
Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFA Diversified Fixed Income Portfolio составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Diversified Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Diversified Fixed Income Portfolio показал доход в 0.00% с начала года и 2.65% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 0.00% | 10.04% |
1 месяц | 0.44% | 3.53% |
6 месяцев | 3.74% | 22.79% |
1 год | 2.65% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 1.04% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.22% | -0.44% | ||||||||||
2023 | 0.00% | -0.83% | -0.45% | 2.02% | 1.98% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.73 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Diversified Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.23 | $0.14 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.02% | 3.02% | 2.69% | 2.27% | 1.39% | 2.11% | 2.10% | 1.89% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Diversified Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
2016 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Diversified Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 10.55%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Diversified Fixed Income Portfolio составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.55% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
-3.31% | 30 сент. 2016 г. | 54 | 15 дек. 2016 г. | 180 | 5 сент. 2017 г. | 234 |
-2.75% | 11 сент. 2017 г. | 172 | 16 мая 2018 г. | 158 | 2 янв. 2019 г. | 330 |
-2.7% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 19 | 15 апр. 2020 г. | 26 |
-2.64% | 5 авг. 2020 г. | 157 | 19 мар. 2021 г. | 93 | 2 авг. 2021 г. | 250 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Diversified Fixed Income Portfolio составляет 0.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.