Сравнение DFXIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFXIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 27.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%.
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFXIX и DFIEX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFXIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFXIX
DFIEX
Сравнение DFXIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.66 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.18 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.16 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 8.72 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFXIX и DFIEX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и DFIEX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и DFIEX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFXIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -62.22% | +51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -11.01% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -28.66% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -10.45% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -12.26% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.84% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.09%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFXIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 6.26% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 10.04% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 15.66% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 15.60% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 16.32% | +13.53% |