Сравнение DFXIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFXIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFXIX и DFFVX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFXIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFXIX
DFFVX
Сравнение DFXIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.08 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.62 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.66 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 6.14 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFXIX и DFFVX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и DFFVX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и DFFVX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFXIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -64.21% | +53.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -14.71% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -26.09% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -6.13% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.76% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 3.98% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.06%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFXIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 5.40% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 12.36% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 22.64% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 21.71% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 23.68% | +6.17% |