Сравнение DFWVX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 28.45% против 7.70% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и TBGVX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
DFWVX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
DFWVX
TBGVX
Сравнение DFWVX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.58 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.13 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.34 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.74 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 6.58 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.58 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и TBGVX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и TBGVX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -50.97% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -9.56% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -17.71% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -31.18% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -7.46% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -6.09% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.66% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и TBGVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.70% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 7.39% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 12.36% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 11.03% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 12.64% | +22.27% |