Сравнение DFWVX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 26.63% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFWVX показывает доходность 4.87%, а GSIMX немного ниже – 4.76%.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и GSIMX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
DFWVX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
DFWVX
GSIMX
Сравнение DFWVX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.37 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.81 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.88 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 7.59 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.37 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.73 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и GSIMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и GSIMX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и GSIMX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -28.84% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -8.75% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -25.37% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.23% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.85% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.17% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и GSIMX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.80% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 7.38% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 12.48% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 14.43% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 15.77% | +19.14% |