PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWVX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWVX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с VOODFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с VWNAXDFWVX с TWNDFWVX с DEMIXDFWVX с AVNV
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий DFWVX и FTIHX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

DFWVX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWVXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.74

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.32

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.38

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

9.30

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWVX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWVXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.74

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между DFWVX и FTIHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и FTIHX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и FTIHX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWVXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-35.75%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.25%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-29.99%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-8.61%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.31%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.88%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и FTIHX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWVXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.78%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.04%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.05%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.09%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

16.02%

+18.89%