Сравнение DFVX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.77% | 15.35% | 17.72% | 9.85% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.
DFVX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и VPMAX
DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
DFVX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
DFVX
VPMAX
Сравнение DFVX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.78 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.30 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.76 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 16.16 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.78 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.62 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между DFVX и VPMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и VPMAX
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.29% | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и VPMAX
Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -48.32% | +31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.75% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -8.80% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -6.61% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.20% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и VPMAX
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.72% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 22.09% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 28.98% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 20.17% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 20.11% | -6.25% |