Сравнение DFVX с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
DFVX и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVX и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVX и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.27% | 15.35% | 17.72% | 9.85% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 13.21% | 27.34% | 3.52% | 6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 13.21%.
DFVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и GCOW
DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
DFVX vs. GCOW — Ранг доходности на риск
DFVX
GCOW
Сравнение DFVX c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVX | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.27 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.01 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.77 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 14.12 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.27 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.60 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между DFVX и GCOW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и GCOW
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности GCOW в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.30% | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.39% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и GCOW
Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -37.64% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.05% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -1.84% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -5.90% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.17% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и GCOW
Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.03% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 7.90% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 13.89% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 13.48% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 16.25% | -2.38% |