PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFVX is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, DFVX returned 25.35% vs 27.12% for GCOW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и GCOW

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%17.72%9.85%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%6.51%

Correlation

The correlation between DFVX and GCOW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.53

The correlation between DFVX and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и GCOW

Секторы
DFVX
GCOW

Технологии

19.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
14.6%

Промышленность

14.2%
12.4%

Финансовые услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.6%

Здравоохранение

10.0%
14.6%

Энергетика

7.4%
24.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
17.1%

Сырьевые материалы

3.2%
7.3%

Коммунальные услуги

0.4%
4.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

DFVX
19.8%
GCOW
0.9%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
GCOW
14.6%

Промышленность

DFVX
14.2%
GCOW
12.4%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
GCOW

-

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.4%
GCOW
4.6%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
GCOW
14.6%

Энергетика

DFVX
7.4%
GCOW
24.4%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.1%
GCOW
17.1%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
GCOW
7.3%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
GCOW
4.1%

Недвижимость

DFVX
0.1%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

DFVX vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.52

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.63

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

5.71

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

15.05

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.59

+1.02

Просадки

Сравнение просадок DFVX и GCOW

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-37.64%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-4.77%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.73%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.84%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и GCOW

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.41%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.85%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.99%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

10.81%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

13.49%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

16.20%

-2.54%

Сравнение комиссий DFVX и GCOW

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и GCOW

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

DFVX and GCOW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, GCOW leads with 27.12% vs 25.35% for DFVX. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 27.12% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.17% for DFVX.

They also come from different issuers: Dimensional and Pacer. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор