PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVX с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

DFVX и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVX и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и FEGE

2026 (YTD)20252024
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		0.77%15.35%-0.64%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

DFVX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.14%
1 год
17.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с DFLVDFVX с AVLVDFVX с VTI
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий DFVX и FEGE

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF

Доходность на риск

DFVX vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.76

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.38

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.51

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

9.75

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.88

-0.54

Корреляция

Корреляция между DFVX и FEGE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и FEGE

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.29%1.21%1.22%0.32%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и FEGE

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVXFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-11.13%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.96%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-8.08%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.37%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.82%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и FEGE

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.46%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVXFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.59%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.89%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

15.66%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.87%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

14.87%

-1.01%